Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?

Sanıyoruz ki, en temel trend indikatörü Basit Hareketli Ortalama, ya da Simple Moving Average kısaltması olarak bilinen SMA'dır. Basit Hareketli Ortalamaya ait değiştirilebilen tek ve çok da önemli olan parametre zamandır, periyottur. Kısa periyotlu bir basit hareketli ortalama, uzun olana göre daha hızlı tepki verir, fiyata genellikle daha yakın seyreder. Uzun periyotlu bir hareketli ortalamaysa genellikle fiyatı, fiyatla arasındaki mesafe kısa periyotlu hareketli ortalamadan fazla olacak şekilde takip eder. En popüler Basit Hareketli Ortalamalar 5,8,10,13,20,21,34,50,100 ve 200 olsa da burada saydıklarımızın dışında olan bazı Fibonacci sayılarına göre zamanlandırılmış basit hareketli ortalamalar eklemek de mümkün olacaktır.

Basit Hareketli Ortalamalar, dinamik destek ve direnç noktalarının tespiti için eşsiz bir araç olurlar. Çok sayıda Basit Hareketli Ortalamadan oluşan bir sistemle fiyatı izlemeniz, çok ideal destek ve direnç seviyelerinde karar kılmanıza yardımcı olabilir. Yükseliş trendi sonucu fiyat çok ciddi yükseliş yasamışsa ve düzeltme dönemine girilmişse, bu düzeltmenin nereye kadar olacağı, fiyatın nerede düşmeyi bırakıp ana trend olan yükselişe devam edeceğine karar vermek isteniyorsa tam da burada sırasıyla kısadan vadeliden uzuna vadeliye Basit Hareketli Ortalamaları sıralamak çok tutarlı bir teknik olabilir, fiyat sıradaki Basit Hareketli Ortalamaya yaklaştığında tetikte olmak amacıyla. Genellikle daha uzun vadeli Basit Hareketli Ortalamaların daha sağlam ve aşılması zor destek-direnç seviyeleri belirttiği kabul edilir. Mesela 200 periyotlu bir Basit Hareketli Ortalamanın kırılması fiyatın çok güçlü bir momentum içeren bir harekete girdiğini anlatıyor olabilir.

Bunun dışında Basit Hareketli Ortalamalar vasıtasıyla trendin yönüne karar vermek doğru bir kullanım şekli olabilir. Örneğin 50,100 veya 200 günlük bir hareketli ortalamanın fiyatın üstünde mi altında mı olduğu sorgusu bize trendin asıl yönü hakkında bir fikir verebilir. Bu tarz ağır bir hareketli ortalama fiyatın üstündeyse düşüş trendi vardır, havalar karanlıktır. Ancak fiyat bu uzun dönemli tarz bir hareketli ortalamanın üstündeyse genellikle bu seviyeyi destek edinerek gelecekte güzel hareketler beklentisine girilebilir.

Bu mantıkla al-sat sinyali ürettirmek pek tabii mümkündür. Beğendiğiniz ve anlamlı bulduğunuz bir Basit Hareketli Ortalamayı fiyat yukarı keserse al, fiyat Basit hareketli ortalamayı aşağı keserse sat sinyali kabul etmek mümkündür. Yalnızca 50-100 gibi sayılara sahip Basit Hareketli Ortalama ile fiyat oldukça nadir kesiştiğinden -özellikle yatay piyasa değil dikey piyasa varken- genellikle bu işlem için ya kısa ya orta vadeli ortalamalar tercih edilir, 20'lik SMA gibi.

Bunun dışında 2 adet SMA'nın kesişmesiyle de al ve sat sinyali üretmek mümkündür. Kısa vadeli SMA, uzun vadeli SMA'yı yukarı kestiğinde al ve uzun vadeli SMA, kısa vadeli SMA'yı yukarı kestiğinde sat. Yine buna benzer bir metotla trend hakkında fikir sahibi de olunabilir ki bunun en popüleri 50 barlık SMA ile 200 barlık SMA kesişimidir. Kısa vadeli olarak ise 8-13 barlık SMA kesişimi yaygındır. Bu örnekleri çoğaltmak ve yeni örnekler türetmek hem mümkün hem de zaten yapılması gerekendir. Finansal varlığın dinamikliğine uygun davranmak amacıyla bunları sürekli denemek doğru olabilir, ancak aksine tek bir kesişmeyi her finansal varlıkta uygulamak da tutarlı ve harcanan emek-zaman açısından verimli bir çözüm olabilir. Bu konuya ileride optimizasyon kavramını sorguladığımız makalemizde kafa yoracağız.

SMA diğer hareketli ortalamalardan hesaplanış açısından farklıdır. Genellikle hareketli ortalamalar -EMA,WMA gibi- belli bir veriyi belli bir şekilde ağırlıklandırarak hesaplar, yani bir veriyi ötekinden matematiksel olarak önemsemiş olur. SMA ise tam olarak aritmetik ortalama hesabını anımsatır, hiçbir ağırlıklandırma yapmadığından felsefesi aslında seçtiğiniz periyot içindeki her mumun öneminin eşit olduğudur. Buna eleştiri olarak geçmiş veriyi son veriyle eşit görmesinin hantallık doğuruyor olduğu verilebilir, bu açıdan EMA veya WMA'dan yavaştır ancak bunun sayesinde daha yumuşaktır ve fevri hareketlere karşı daha dikkatlidir.

Örneğin 14 barlık bir SMA hesabı için fiyatın 14 mumluk kapanış fiyatı toplanır ve 14'e bölünür. Her yeni mumda en gerideki muma ait veri hesaplamadan çıkarılarak yerine son mumun verisi eklenir. Bu da bir eğri olarak görselleştirilir. SMA hesabı her periyot için bu şekilde yapılabilir. Formülü çok kolay olsa da çok kullanışlı bir göstergedir.

Ayrıca SMA'nın, yani Basit Hareketli Ortalamanın eğimi de momentum ve trendin anlık gücü hakkında bir fikir verebilir. Çok dik bir SMA fiyatın çok güçlü bir harekete sahip olduğunu söylerken neredeyse tamamen yatay, neredeyse tamamen eğimsiz-düz bir SMA fiyatın bir konsolidasyon sürecinde olduğunu anlatabilir.

Böylece, Basit Hareketli Ortalama (SMA) için verimli bir özet sunmuş olduk.